能金云CEO许瀚丹：利用大数据构建金融风险防控体系

能金云许瀚丹大数据金融风险防控

原创许瀚丹 | 2017-10-19 07:55

【数据猿导读】在前不久召开的全国金融工作会议上，习近平总书记对于做好金融工作做出重要指示，其中指出“要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。”

本文为数据猿推出的“金融科技价值—数据驱动金融商业裂变”大型主题策划活动（查看详情）第一部分的文章/案例/产品征集部分；感谢 能金云（北京）信息技术有限公司 的投稿

来源：数据猿作者：许瀚丹

在前不久召开的全国金融工作会议上，习近平总书记对于做好金融工作做出重要指示，其中指出“要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。”

看到这个消息，对我们能金云是个很大的提振，因为我们的优势在于利用大数据技术进行金融风险防控。大数据的核心价值在于，从庞杂的数据背后挖掘、分析行为习惯，提前预知发现问题与隐患，早发现早识别，并给出最优化决策建议，规避损失的发生，这也正应和了总书记提出的“早识别、早预警、早发现、早处置”。

那么如何将大数据技术运用于金融风险防范工作中，构建起风控防御网？以下我将结合能金云的运作实际，与大家分享一下大数据技术在规避金融风险发挥的价值。

首先，如何选择金融投资项目，以及金融机构与投资项目如何保持良性互动

我们能金云是从绿色能源项目着手的，一方面是国家政策红利的驱使，另一方面项目本身是一个资本密集型产业，无论是前端设备制造还是在下游电站投资开发，它对资本的要求是比较巨大的，而且是一个持续的需要。我们来看一组数据: “十三五”时期，我国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电，继续保持全球最强劲增长。“十三五”中一个重要议题就是如何利用绿色金融这个金融工具来促进绿色产业的发展，创造新的经济增长点。可以说，我们是踩准了国家发展的脉络。

那么对金融机构来讲，这也是角色的转变，之前金融对新能源产业可能是一个支持性的角色，逐渐转变成未来的主导性的角色，需要对行业、项目更加深入，体系化甚至是持续优化的认知和定位。

其次，面对投资项目复杂情况与潜在风险，如何做到有效规避风险

不可否认，光伏发电及各类能源资产在不同的生命周期中，往往展现出错综复杂的价值影响因素，另外还有瞬息变化的潜在和实时收益风险要素。面对这种情况，对于行业或者项目资产的投资者，亟需一揽子经过时间检验和实证项目论证的和基于大数据量化模型持续自学习的科学的，体系化的风险评估评价和价值判断标准，来保障项目差异化，风险多样性，衍生和伴生问题复杂化的能源项目长尾资产的投资风险预测和客观收益预测。

那么如何进行前期的大量项目论证与数据积累？能金云对全球能源项目近10年大数据预防性维护进行分析，并依靠在国内近9吉瓦，超过5年的电站运营和系统运行实践，依托基于实时大数据的商业智能分析和挖掘及机器自学习技术，为光伏电站投资者提供包括覆盖全国范围的全寿命周期电站资产价值趋势走向数据库和项目投资泛风险评估评价系统在内的，既客观准确，又具备发展性和前瞻性的，能源资产垂直生态最佳投资价值及风控标准体系。

以下，我将对这套风控体系进行介绍，并分享在构建这套体系过程中的一些心得体会。

1.物皆有基因，选择投资资产要分析项目背后的基因元素

以光伏电站为例，电站基因的好坏，决定着电站的投资风险和投资价值。在我看来，电站基因不是简单意义上的电站资产价值及其可靠性，完整的电站基因应包含：

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1）价值与效益实现的基因：主要是发电能力与实现最佳发电收入等的能力，包含当前状态和未来限电与电价调整后的发电收入能力及电费收入回款能力等；

2）资产性能与可靠性相关基因：电站级、系统级、设备级的质量基因，包括电站数据质量基因、电站设备质量基因、电站设计质量基因、电站施工质量基因；

3）运营能力基因：运行维护的能力，包含电站运行质量基因、电站管理水平基因等；

4）市场风险规避方面的基因：是对政府政策发生变化，可再生能源与其他能源的竞争态势发生变化后进行自我调整与保持竞争优势的能力；

5）持续改进方面的基因：现有资产可以持续改进，包括进行技术改造和预留技术接口的能力；

6）金融能力的基因：资产融资成本、资产利润回报率与资产变现的能力。

2.风险防控体系的搭建要注重理论与方法的结合，有视角、有方法、有落脚点

我将能金云的风控体系归结为三个字: “论”、“法”、“点”，“论”是指方法论，风险控制要以规避为主，控制为辅为指导思想，将风险透明、风险量化，进而进行风险控制。

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“法”是电站投资商的“点金手”，是指具体的操作流程与手段。能金云的 “法”，包括了4大流程和5种手段。

4大流程：风险识别、风险评估、风险控制和风险预防

5种手段：现场勘查-数字化设计-数字化监理-数字化验收-数字化运维。

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能金云风控体系的“法”

“点”是投资商的“千里眼”，囊括了6大维度，一千多个风险点。

能金云风控体系的6大维度包括外部风险、资产基因风险、营运风险、欺诈风险、资产交割风险和金融风险。通过6大维度，电站投资者看的更远，看的更透。

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能金云风控体系的6大维度

风险量化，我们根据6大维度引入“风险指数”。风险指数是指某风险因素对电站投资的具体大小，可直观准确的评估风险。利用风险指数对光伏电站进行风险评级，为投资商投资提供可靠直观数据。通过风险指数公式对中国各省份投资光伏电站的风险进行总体评估。

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中国各省份的分布式光伏风险指数地图（西藏和台湾未纳入分析）

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中国各省份的大型地面光伏风险指数地图（西藏和台湾未纳入分析）

能金云绿色资产风控平台的数据支持来自独立打造的DPEN数据平台，DPEN取自于Data Platform of Eco Network，是数据、信息和互联网三者的集合。DPEN具有强大数据处理能力，支持数千万个采集节点，源源不断的数据汇聚到DPEN后，被数据库接收，形成模型供后续比较研究。数据不仅反映机器的运行状况，也计算出机器运行的最优方案。正是基于Dpen的分析、预测、预防、校正能力，企业资产运营会更加智慧。DPEN的强大之处就在于它的可预防性，通过实时数据监控及时调整防患未然，这也是利用大数据力量防范金融风险价值所在、优势所在、智慧所在。

作者介绍

许瀚丹，麻省复旦国际工商管理硕士，中国光伏专委会委员，2013年起担任晖保智能总经理。2016年3月组织牵头，由晖保智能联合招商银行、兴业银行、上海银行、北京银行等国内众多金融机构及资产证券化专业服务商，共同打造出中国首家专业为绿色能源项目资产和金融投资机构实现一对一资产金融化的互联网云平台--“能金云”。

作为整体活动的第二部分，2017年10月25日，数据猿还将在北京举办千人规模的“2017金融科技价值——数据驱动金融商业裂变”峰会【本次论坛详情丨第一届回顾丨第二届回顾】并将在现场举行文章、案例、产品的颁奖典礼。

来源：数据猿

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